外汇的掉期交易是什么意思?外汇掉期交易描述正确的是

2023-11-28 82 0

外汇的掉期交易是什么意思?

掉期交易(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

掉期交易的目的包括两个方面,一是轧平外汇头寸,避免汇率变动引发的风险;二是利用不同交割期限汇率的差异,通过贱买贵卖,牟取利润。

外汇掉期交易描述正确的是

首先,掉期交易是场外一对一的交易方式,不是交易所中集中交易。意味着它的合约是非标准化的,所以它的流动性较差。但又是非标准化,所以给交易双方都带来极大的便利。

掉期交易在中国的期货市场中不大常见,甚至可以说是没有。但是在国外是很平常的一个交易方式。
例子:甲手上有一笔定期存款,本金100元,每年固定利息5%,期限10年,但是甲觉得因为某些原因,未来会用到比较多的钱,觉得这个利息太低,不适合。
乙手上有一笔协议存款,本金100元,第一年支付利息1%,第二年利息2%,第三年3%……以此类推,也是10年。
出于某种原因,甲觉得乙手上的这笔存款吸引了甲,甲手上的存款又吸引了乙;甲乙决定做一笔掉期,就是将双方手上的存款做个互换。

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何为"远期结售汇业务"和"人民币与外币掉期业务

远期结售汇业务就是客户和银行订立合约,约定在未来某一日期,按约定的汇率,进行约定数量的外币和人民币的兑换。客户到期日卖出外汇,称为远期结汇。客户到期日买入外汇,称为远期购汇。
人民币外汇掉期,是指客户做一买一卖两笔方向相反,金额相同,交割日不同的交易。如客户做一笔即期用人民币买入一百万美元,同时做一笔远期一个月以后卖出一百万美元的交易,两笔交易组成人民币外汇掉期业务。当然两笔交易的成交汇率不同

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谁能给我通俗的解释下,货币互换,利率互换和外汇掉期呀?百度太专业太理论了根本看不懂呀,希望大神能通俗点解释,举例最好啦≥﹏≤谢谢😜

远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易。外汇期权是一种选择权,即期权的买方向卖方付出一笔期权费后,取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换相同数量的货币A。货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金,同时定期交换两种货币利息,将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险,灵活调整收付息方式。
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投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作

以十万为例,根据利率平价条件:根据题意可得理论上三个月远期汇率为:所以,1GBP=1.6104/1.6114USD。对比实际三个月远期汇率:1GBP=1.6055/1.6085USD可知,三个月远期汇率被低估。因此,若一个投资者拥有10万英镑,投资于纽约市场,应采用以下掉期交易来规避外汇风险:首先,在即期外汇市场上,以1英镑=1.6025美元的价格,卖出10万英镑,转换成160250美元,投资于纽约市场;其次,在远期外汇市场上,以1英镑=1.6085美元的价格,卖出160250×(1+8%×3÷12)=163455美元三个月远期,换回1634.55÷1.6085=101619.5英镑。

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