黄金期货如何套利?期货怎么套利赚钱

2023-11-02 81 0

黄金期货如何套利?

在实际操作中,投资者进行黄金期现套利时,首要解决的是如何选择参与套利的合约,其次是判断价差是否有套利机会。

一般而言,寻找套利机会要把握两个步骤:判断价差是否存在和存在的价差是否能够获利。存在着期现价差,是否意味着只要进行套利,就一定能够获利呢?答案并非如此。还需要进一步计算期货理论价格和期货市场实际价格之间是否存在价差。否则,就会存在着风险。根据期货市场理论,期货理论价格=现货价格+持仓成本。其中,持仓成本包括仓储费用、保险费和利息。因此,国内黄金期货的理论价格应该等于国内黄金现货价格加上一定的持仓成本。对于上海黄金交易所的黄金Au(t+d)交易来说,其主要持仓成本应包括资金使用成本、持仓费用和递延费用,资金使用成本实际上是一笔资金的机会成本,在持仓成本中所占比例最大。一般以人民币6个月期限贷款利率(现行的人民币6个月期限贷款利率为4.59%)为依据。递延费又称延期补偿费,其收取标准为每日0.2,即1手Au(t+d)合约每日需支付30元左右,自持仓的第二日开始计收,交易成交当日无递延费。从长期看,递延费对持仓成本影响较小。对于仓储费,上海黄金交易所规定,买入货权库存每日仓储费为0.6元/千克。根据上述分析,得到上海期货交易所黄金期货理论价格(元/克)=上海黄金交易所现货价格(1+4.59%t180)+0.0006元(t是合约离到期日的天数)。在采用了考虑持仓成本的期货理论价格后,期货合约实际价格与期货理论价格仍然存在着很大的套利空间。

期货怎么套利赚钱

1、期货套利是利用合约之间的价差波动进行赚钱。期货市场中一些合约的价格是有很大的联系的。当合约价差高于正常值时,就可以做空高价的合约,做多低价的合约,待价差降低后同时平仓即可赚钱;当合约之间的价差低于正常值的时候,就可以做空低价合约,做多高价合约进行赚钱。套利交易的类型有跨时间套利、跨市套利、跨品种套利三种。

2、跨时间套利。有两种,一是期货与现货之间的套利,而是利用相同标的不同月份合约的套利。

3、跨市套利。利用相同品种但是在不同市场上市的期货进行套利。

4、跨品种套利。利用价格联系程度很深的两种期货进行套利。

5、在跨品种套利的常见的套利组合有六种。分别是螺纹钢与铁矿石、焦煤,大豆与豆油、豆粕,焦煤与焦炭,热轧卷板与螺纹钢,豆油、棕榈油与菜籽油,强麦与玉米。

相关内容扩展阅读:

期货套利相对于单向投机而言,具有较高的交易风险,从而很难获得较为稳定的交易收入。(    )

期货套利相对于单向投机而言,具有较高的交易风险,从而很难获得较为稳定的交易收入。( )

A. 正确

B. 错误

B解析:

正确B

期货套利相对于单向投机而言,具有相对较低的交易风险,同时又能取得较为稳定的交易收入,是一种比较稳健的交易方式。

期货套利价差自编指标---交易开拓者指标

去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:gwc61 期货套利价差自编指标---交易开拓者指标

结果图
其中包括2个指标
第一,价差K线图+价差中线趋势
价差K线图对认识价差的走势比较有帮助,加上趋势指标,对于做整体趋势非常有帮助
对于价差而已,2个品种的差已经过滤了很多东西,再加上用趋势图来判断其多空,对其把握趋势非常有帮助,这个一直是我做单的方法,特别是对趋势明显的品种,比如PY,LV的套利,帮助很大
第二,价差MACD图
对于短线操作套利比较有帮助,特别是出现指标背离的情况,操作意义较大,本人不建议按此操作,但可以参考其是否出现跌势止步或者滞涨现象
以上指标均为个人思路编写指标,不建议用于商业,如用于商业请告知本人,谢谢
价差K线+趋势指
//------------------------------------------------------------------------
//简称: Splong
//名称: Sp_long
//类别:公式应用
//类型:用户应用
//输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Vars
Numeric C1;
Numeric O1;
Numeric H1;
Numeric L1;
NumericSeries UP;
NumericSeries DOWN;
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries center;
Begin
If(Data0.Close != InvalidNumeric && Data1.Close != InvalidNumeric)
{
C1=Data0.Close - Data1.Close;
O1=***.Open - ***.Open;
H1=Data0.High - Data1.High;
L1=Data0.Low - Data1.Low;商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为,称为期现套利(Arbitrage)。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,称为价差交易(Spread)。

商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

扩展资料

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易,主要是因为套利的风险较低,套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,但套利的盈利能力也较直接交易小。

参考资料来源:百度百科-套利

相关文章

期货现货价格在哪里看(期货如何影响现货价格?)
期货休市时间(期货交割时间怎么定的?)
怎么看恒生指数期货?恒生指数期货的特点
怎么用博易大师中州期货(中银期货博易大师如何使用)
股票和期货哪个散户多(散户怎么做好期货)
期货公司所谓的老师能相信吗(期货带单老师是骗人的吗)

发布评论